Chỉ báo CCI (Commodity Channel Index) là gì? Hướng dẫn cách sử dụng

CCI (Commodity channel index) –Chỉ báo CCI có nguồn gốc đơn thuần là một loại chỉ báo sơ bộ trong việc xác định xu hướng của thị trường hàng hoá. Tuy nhiên, nhờ vào bản chất linh hoạt mà ngày nay, CCI đã trở thành một chỉ báo phổ biến cho một loạt công cụ tài chính, đặc biệt là giao dịch forex.

Bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về bản chất của chỉ báo này để áp dụng một cách tốt nhất vào các chiến lược đầu tư của mình.

Tổng quan

CCI – chỉ số kênh hàng hóa là một chỉ báo thuộc nhóm các chỉ báo kỹ thuật dao động (oscillator), được phát triển bởi Donald Lambert từ năm 1980. CCI được sử dụng để định lượng mối quan hệ giữa giá của tài sản, trung bình động của giá và độ lệch thông thường của giá so với mức trung bình đó.

Đặc điểm

Trong điều kiện bình thường, CCI chủ yếu dao động dọc theo đường 0 trong phạm vi +100 và -100. CCI càng gần đường 0, chứng tỏ giá càng gần với giá trị trung bình.

Tuy nhiên, các bạn có thể điều chỉnh phạm vi lên đến +200 và -200 tùy vào các chiến lược cụ thể hoặc là áp dụng cho các công cụ tài chính có tính biến động lớn hoặc khi muốn bỏ qua việc xem xét các biến động giá không đáng kể.

CCI tăng từ 0 đến +100 thể hiện giá đang tăng, khi CCI chạm đường +100 chứng tỏ thị trường đang có sức mạnh, xu hướng tăng sẽ tiếp tục và có thể tăng mạnh.

CCI giảm từ 0 xuống -100 thể hiện giá đang giảm, khi CCI chạm vào đường -100, điều này chứng tỏ thị trường rơi vào tình trạng suy yếu, xu hướng giảm sẽ tiếp tục và có thể giảm mạnh.

Khi CCI vượt qua đường +100 và bắt đầu giảm ngược trở lại thì cho thấy giá đang ở trạng thái mua quá mức (overbought), khả năng thị trường sẽ điều chỉnh giảm, dấu hiệu cho một sự đảo chiều.

Khi CCI vượt qua đường -100 và bắt đầu tăng ngược lên lại, lúc này có nghĩa là giá đang rơi vào trạng thái bán quá mức (oversold), khả năng thị trường điều chỉnh tăng, dấu hiệu bắt đầu một xu hướng tăng.

Xem thêm : Review sàn XTB

Công thức tính

Khi sử dụng chỉ báo CCI trên phần mềm giao dịch, các bạn không cần phải tính ra các giá trị này vì phần mềm đã tính sẵn. Tuy nhiên, biết được cách tính CCI, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn bản chất của nó.

Giá trị trung bình của giá tài sản (Average Price – AP)

AP = (giá cao nhất + giá thấp nhất + giá đóng cửa)/3

Nếu chọn phân tích trên khung thời gian nào thì 3 loại giá được áp dụng trong công thức trên sẽ tương ứng với từng phiên giao dịch của khung thời gian đó.

Trung bình động đơn giản của giá (Moving Average – MA)

MA = [giá đóng cửa 1 (ĐC1) + giá ĐC2 + giá ĐC3 +…+ giá ĐCn] / n

Với n là khoản thời gian xem lại. Donald Lambert đã đề xuất sử dụng 1/3 chu kỳ thông thường của giá để tính giá trị của n. Chỉ báo CCI tiêu chuẩn thì giá trị của n bằng 14 (kỳ). Tuy nhiên, giá trị này có thể thay đổi dựa trên chiến lược của mỗi nhà đầu tư

Ví dụ: các bạn xác định 1 chu kỳ của giá trên thị trường là 60 ngày (điều này có nghĩa là, 60 ngày là khoảng thời gian để giá đi cùng một xu hướng, qua 60 ngày tiếp theo giá sẽ đi theo hướng ngược lại. Xu hướng ở đây là xu hướng chung, không bắt buộc trong chu kỳ đó, tất cả các cây nến đều là nến tăng hoặc giảm).

Lúc này, khoảng thời gian xem lại sẽ là n=20, áp dụng cho khung thời gian D1. Nếu xác định chu kỳ giá là 42 giờ thì n =14, áp dụng cho khung thời gian H1.

Độ lệch thông thường (Mean Deviation – MD): chính là chênh lệch của giá so với giá trị trung bình.

MD = [ (MA – AP1) + (MA – AP2) + …+ (MA – APn) ] / n

• Chỉ báo CCI

CCI = (AP – MA) / (0.015 x MD)

0.015 là hằng số được dùng để điều chỉnh các giá trị CCI nằm trong giá trị -100 và +100. Chính vì thế, khi CCI vượt qua phạm vi đó thì cũng là lúc thị trường tạo các tín hiệu mua bán tốt cho nhà đầu tư.

Cách giao dịch

Dự đoán các đợt tăng/giảm giá trong thời gian ngắn

Tại vị trí số 1, CCI đã chạm vào đường +100, điều này cho thấy giá đang tăng mạnh so với mức trung bình, đây là tín hiệu bắt đầu một xu hướng tăng hoặc ít nhất là xuất hiện một đợt tăng giá. Đây là cơ hội để mua vào.

Tuy nhiên, để có sự chắc chắn hơn, các bạn có thể đợi một đợt retest giảm giá với điều kiện là đường CCI có thể đi ngược xuống lại nhưng vẫn nằm trên đường 0.

Nếu CCI lúc này vượt quá đường 0 thì dự định vào lệnh Buy của bạn coi như thất bại. Sau đợt retest, bạn có thể vào lệnh Buy sau 1 đến 2 cây nến tăng ngay sau đó hoặc có thể vào lệnh ngay khi CCI gần chạm vào đường 0 như vị trí số 2 trên hình.

Lợi nhuận có thể đã giảm đi một phần, nhưng bù lại sẽ phòng ngừa được rủi ro. Các đợt retest giảm sẽ chứng tỏ giá của tài sản thực sự đang trong một xu hướng tăng.

Stop-loss tại vị trí đáy gần nhất trước đó. Trong trường hợp giá vẫn chưa chạm ngưỡng stop-loss nhưng CCI đột nhiên rơi mạnh và vượt quá đường -100 thì lúc này bạn nên đóng lệnh. Vì có khả năng giá đã đi ngược lại xu hướng mà bạn đã dự đoán.

Trong trường hợp này, các bạn có thể chốt lời khi CCI chạm đường +200 hoặc CCI bắt đầu giảm xuống dưới đường 0 như vị trí số 3 trong hình. Hoặc có thể take-profit sao cho lợi nhuận gấp đôi stop-loss.

Trường hợp CCI vượt qua đường -100 trong xu hướng giá giảm được áp dụng tương tự.

• Vị trí số 1 là lúc chỉ báo CCI bắt đầu vượt qua đường -100

• Điểm vào lệnh: tại lúc CCI gần chạm đường 0 (vị trí số 2) sau một đợt retest tăng giá

• Stop-loss tại đỉnh gần nhất trước đó

• Chốt lời khi chỉ báo CCI chạm đường -200 hoặc tại vị trí CCI bắt đầu tăng lên vượt quá đường 0 (2 vị trí số 3 trên hình). Hoặc đặt take-profit sao cho lợi nhuận gấp 2 lần mức stop-loss

Hồi giá khi quá mua hoặc quá bán

Tại vị trí số 1 ở hình trên, chỉ báo CCI vụt ra khỏi đường -100, rơi vào ngưỡng quá bán. Khi CCI tăng lên lại tại đường -100 thì đây chính là dấu hiệu để mua vào vì khả năng thị trường điều chỉnh tăng. Có thể vào lệnh ngay khi CCI đi lên lại và chạm vào đường -100, ngay vị trí số 1.

Nhưng để chắc chắn hơn với xu hướng đảo chiều này thì các bạn nên đợi khi giá tiếp tục đi lên và cắt đường 0 như vị trí số 2 trong hình, hoặc sau 2 đến 3 cây nến tăng từ lúc CCI chạm vào đường -100.

Stop-loss tại đáy gần nhất trước đó. Chốt lời khi CCI cắt đường +200 hoặc khi CCI giảm xuống và cắt đường 0 như các vị trí số 3 trong hình hoặc ít nhất là gấp 2 lần so với mức stop-loss

Tương tự với trường hợp CCI vượt ra khỏi đường +100, rơi vào ngưỡng quá mua.

Trong trường hợp phân kỳ/hội tụ

• Hội tụ xảy ra khi giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước nhưng CCI tạo đáy sau cao hơn đáy trước.

• Phân kỳ xảy ra khi giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nhưng CCI tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.

Trước khi xảy ra hiện tượng hội tụ giữa giá và chỉ báo CCI, giá đang trong xu hướng giảm. Khi có hiện tượng hội tụ xảy ra, thị trường bắt đầu thay đổi xu hướng, chuyển từ giảm sang tăng.

Trong trường hợp xảy ra phân kỳ giữa giá và chỉ báo CCI, thị trường bắt đầu thay đổi, từ xu hướng tăng trước đó, sau phân kỳ, giá chuyển sang xu hướng giảm.

Xem thêm : Hướng dẫn nạp tiền sàn XTB

Hướng dẫn cài đặt

Để mở chỉ báo CCI trong MT4, các bạn lần lượt làm theo các bước sau: tại thanh menu, chọn Insert ? Indicators ? Oscillators ? Commodity Channel Index, như hình dưới

Hộp thoại cài đặt chỉ báo CCI sẽ hiện ra như sau

Tại đây, các bạn lần lượt chọn các tab Parameters, Levels và Visualization để cài đặt các tham số cho chỉ báo CCI

• Parameters: tại ô Period, các bạn nhập giá trị của tham số n trong công thức đã giới thiệu ở phần trên. Tại ô Apply to, các bạn lựa chọn loại giá, thường thì sẽ chọn Typical Price, chính là giá trung bình (AP) trong công thức. Sau đó chọn màu sắc và style cho chỉ báo CCI.

• Levels: hệ thống đã để sẵn các giá trị +100 và -100, các bạn có thể thêm vào các giới hạn +200 và -200 tùy ý, bằng cách bấm vào ô Add, nhập các giá trị xong tiếp tục bấm Add

• Visualization: lựa chọn khung thời gian để hiển thị chỉ báo CCI.

Sau khi cài đặt xong tab nào thì nhớ bấm vào nút OK ở tab đó. Chỉ báo CCI sẽ hiện ra phía dưới biểu đồ giá giống như các hình phân tích ở phần trên.

Ví dụ thực tiễn

Thông thường, các chỉ báo thường sẽ chậm trễ, nhưng CCI gần như không bị tụt hậu quá nhiều so với giá. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả giao dịch bạn có thể sử dụng chỉ báo CCI kết hợp với phân tích biểu đồ cùng 1 số công cụ hỗ trợ khác.

Thực tế, hệ thống giao dịch CCI không tìm kiếm tín hiệu quá mua hoặc quá bán nên khi bạn nhìn thấy giá chạy trên +100 CCI, điều đó thực sự cho thấy sức mạnh của thị trường đang nằm trong xu thế tăng giá.

Bạn hãy tham khảo các quy tắc sau để áp dụng chiến lược giao dịch với chỉ báo CCI bạn nhé:

Bước # 1: Chờ giá cho đến khi chỉ báo CCI vượt qua mức +100

Như cặp EURUSD bạn nhìn thấy chúng tôi lấy ví dụ bên trên, chỉ số CCI trên mức +100, điều đó cho thấy EUR / USD đã tăng mạnh hơn mức trung bình, rất tốt cho các cơ hội mua vào.

Khi CCI mới vượt lên trên mức +100, đó là tín hiệu cho thấy một xu hướng tăng sắp bắt đầu hoặc ít nhất là một đợt tăng sẽ xuất hiện, để bạn có thể kiếm thêm được lợi nhuận nếu biết tận dụng cơ hội.

Tuy nhiên, bạn không nên vào lệnh vội vàng, mà cần thêm 1 số điều kiện khác thỏa mãn thì mới tăng tỷ lệ thắng của bạn lên.

Bước # 2: Đợi xuất hiện 1 đợt backtest giảm giá, tuy nhiên mức giảm giá này phải giữ cho chỉ báo CCI nằm trên đường zero.

Tới bước thứ 2 này, khi bạn chờ có 1 đợt giảm giá là cách tiếp cận giao dịch theo hướng chắc chắn và chúng tôi khuyên bạn nên chờ 1 đợt backtest sau khi giá đã tăng, vượt quá mức +100.

Sở dĩ như vậy là vì chúng ta cần phải thấy rõ giá của cặp EURUSD này thực sự trong xu hướng tăng. Và khi xảy ra backtest giá giảm trước khi tăng trở lại, bạn cũng cần lưu ý 1 điểm nữa đó chính là chỉ báo CCI vẫn nằm ở trên đường zero. Nếu CCI vượt qua đường zero lao xuống dưới, thì 1 lệnh long không còn giá trị gì ở thời điểm hiện tại.

Bước # 3: Chỉ mua sau 3 tới 5 cây nến đã pullback hoặc bạn có thể mua ngay lập tức khi giá đóng cửa gần chạm tới đường zero của chỉ báo CCI.

Bước # 4: Đặt mức cắt lỗ dưới đáy đảo chiều (swing low) gần nhất

Cách đặt điểm cắt lỗ như vậy có thể giúp bạn giảm rủi ro. Tuy nhiên, nếu chỉ báo CCI vượt qua mức -100 sau khi bạn vào lệnh thì bạn có thể đóng giao dịch ngay lập tức nếu muốn. Vì như chúng tôi có nói trước đó, CCI buộc phải nằm trên đường zero sau khi pull back, tuy nhiên nếu chúng đi xuống dưới đường zero và đâm thẳng xuống dưới mức -100 thì việc đóng lệnh là cần thiết, ngay cả khi lệnh dừng lỗ của bạn vẫn chưa được kích hoạt.

Bước # 5: Điểm chốt lời khi CCI chạm 200 hoặc CCI giảm xuống dưới mức 0 zero.

Bạn có thể đóng lệnh, chốt lời khi CCI chạm mức +200. Tuy nhiên, không phải lúc nào thị trường sẽ cho chúng ta cơ hội giao dịch lớn như vậy, nên bạn cũng cần có thêm các phương án B hay một kế hoạch dự phòng khác.

Đó chính là bạn có thể đóng giao dịch ngay khi chỉ báo CCI trên mức 0, điều này cho thấy phe mua đã yếu, không đủ mạnh nữa nên việc đóng lệnh là điều cần thiết.

Xem thêm : Cách nạp tiền sàn XTB

Kết luận

Về mặt lý thuyết, CCI dùng để dự đoán xu hướng giá trong các giai đoạn quá mua, quá bán hay các trường hợp phân kỳ/hội tụ giữa giá và CCI. Tuy nhiên, với sự phân kỳ hay hội tụ lại rất hiếm khi xảy ra và nhà đầu tư phải liên tục theo dõi thị trường thì mới nhận ra các trường hợp này.

Còn khi giá vượt ngưỡng quá mua hoặc quá bán thì đòi hỏi nhà đầu tư phải xác định điểm vào, ra lệnh hợp lý. Với những trader mới thì có thể sẽ chưa quen cũng như khó vận dụng chỉ báo này vào trong các giao dịch của mình, tuy nhiên, khó nhưng không phải không thể, chỉ cần luyện tập thật nhiều, biến kinh nghiệm trở thành các kiến thức riêng, vận dụng các kiến thức này vào thực tế và kiểm chứng nhiều lần.

Cũng giống như đa số các chỉ báo kỹ thuật, CCI được sử dụng tốt nhất khi kết hợp với các chỉ báo khác. Không nên sử dụng CCI như một chỉ báo độc lập vì khả năng những tín hiệu mà CCI cung cấp đi ngược lại với xu hướng giá hoặc các tín hiệu đó không đủ mạnh để các bạn xác định chính xác thời điểm vào/ra trên thị trường.

Nguồn : webtaichinh.vn