Trong bài viết trước, Góc Tiền Ảo đã giới thiệu về chỉ số RSI, tuy nhiên để việc phân tích kỹ thuật đưa ra kết quả chính xác chúng ta cần kết hợp thêm các chỉ số, những công cụ phân tích khác. Vì vậy, trong bài viết này, Góc Tiền Ảo sẽ giới thiệu tới bạn đọc về đường MA. Nào chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé!
Phân tích kỹ thuật (TA) không là điều gì mới mẻ trong giới giao dịch và đầu tư. Từ các danh mục đầu tư truyền thống cho đến tiền điện tử như đồng Bitcoin và đồng Ethereum, việc sử dụng các chỉ số TA nhằm một mục đích đơn giản: sử dụng dữ liệu hiện có để đưa ra các quyết định có khả năng dẫn đến các kết quả mong muốn. Khi các thị trường ngày càng trở lên phức tạp, những thập kỷ qua đã chứng kiến sự ra đời của hàng trăm loại chỉ số TA khác nhau, nhưng đường MA (đường trung bình động) được sử dụng phổ biến nhất.
Mặc dù có các biến thể khác nhau của đường MA, nhưng mục đích cơ bản của chúng là làm cho biểu đồ giao dịch trở lên rõ ràng. Bởi vì đường trung bình động dựa trên dữ liệu trong quá khứ nên nó bị coi là các chỉ báo đi sau – nói cách khác, chúng chỉ hiển thị các thay đổi đã xảy ra. Mặc dù vậy, nó vẫn có tác dụng đáng kể và giúp xác định xu hướng thị trường.
Vậy đường ma là gì ?
Đường MA là gì?
Nó còn được gọi là đường trung bình động, là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng phổ biến trong thị trường tài chính, công cụ này nhằm giúp lọc nhiễu khỏi những tín hiệu giá ngắn hạn ngẫu nhiên từ thị trường.
Đường MA là chỉ báo chậm theo xu hướng bởi vì nó dựa trên giá cả trong quá khứ.
Hai loại đường trung bình động được sử dụng phổ biến là đường trung bình động đơn giản (Simple Moving Average – SMA) với trọng số được chia đều cho những mức giá gần đây và đường trung bình động theo hàm mũ (Exponential Moving Average – EMA) với trọng số thiên về những mức giá gần đây hơn.
Ứng dụng phổ biến nhất của đường trung bình động là xác định xu hướng và các mức hỗ trợ, kháng cự. Đường trung bình động khá hữu dụng khi cần sử dụng nó để phân tích, nhưng nó cũng có thể phối hợp với những chỉ báo khác chẳng hạn như chỉ báo phân kỳ hội tụ (MACD).
Xem thêm: mql5 là gì
Đường trung bình động đơn giản – SMA
Đây là loại trung bình động đơn giản nhất. Nó được tính toán bằng cách lấy giá đóng cửa của X phiên giao dịch rồi chia cho X.
Ví dụ: nếu bạn đặt 1 đường SMA 5 kỷ (SMA 5) lên biểu đồ khung thời gian 1 giờ, bạn cần phải cộng giá đóng cửa của 5 lần 1 giờ trước đó, rồi sau đó chia con số này cho 5. Như vậy bạn đã tính trung bình được giá đóng cửa của 5 giờ.
Cứ tiếp tục sau 1 giờ nữa (tức là bạn cứ cộng 5 lần 1 giờ gần nhất lại) và nối lại với nhau, bạn sẽ được đường trung bình.
Hầu hết các phần mềm giao dịch đã làm công việc tính toán này cho bạn rồi nên bạn cứ yên tâm. Việc giải thích ra như trên nhằm giúp bạn nắm rõ về cấu tạo việc sử dụng cho tốt mà thôi. Hiểu rõ công cụ mình dùng hoạt động như thế nào sẽ giúp bạn tạo ra và cân chỉnh các phương pháp giao dịch khi thị trường thay đổi.
Điều quan trọng cần lưu ý là tất cả đầu vào dữ liệu trong một SMA được gán trọng số bằng nhau, bất kể thời gian chúng được nhập vào.
Đối với các nhà giao dịch, những người tin rằng việc sử dụng các dữ liệu mới nhất sẽ thể hiện được thông tin liên quan tốt hơn, thường cho rằng việc gán trọng số bằng nhau của SMA là bất lợi cho phân tích kỹ thuật. Chính vì vậy mà đường trung bình hàm mũ (EMA) được tạo ra.
Đường trung bình động hàm mũ – EMA
Giống với SMA, EMA cung cấp phân tích kỹ thuật dựa trên các biến động giá trong quá khứ. Tuy nhiên, nó có phương trình phức tạp hơn một chút vì EMA gán nhiều trọng số và giá trị hơn cho các đầu vào giá gần đây nhất. Mặc dù cả hai đường trung bình động đều có giá trị và được sử dụng rộng rãi, nhưng EMA phản ứng nhanh hơn với các biến động giá bất thường và đảo chiều.
Do EMA có khả năng dự báo đảo chiều giá nhanh hơn SMA, nó thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch thực hiện giao dịch ngắn hạn. Điều quan trọng đối với nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư là chọn loại đường trung bình động theo chiến lược và mục tiêu cá nhân của mình để điều chỉnh cài đặt cho phù hợp.
Ưu nhược điểm 2 đường MA là gì?
Trước tiên, hãy chú ý đến EMA. Nếu bạn cần một đường MA có thể nhanh chóng phản ứng với giá thì một đường EMA ngắn hạn sẽ phù hợp nhất. Nó có thể giúp bạn bắt xu hướng nhanh chóng và đem lại lợi nhuận cao. Sự thật là bạn càng bắt được xu hướng nhanh chóng thì bạn càng có thể đi cùng xu hướng đó lâu hơn và có nhiều lợi nhuận hơn.
Tuy nhiên, nhược điểm của EMA là nhiều khi sẽ bắt tín hiệu sai trong giai đoạn giá đi ngang, do EMA quá nhạy với giá nên nhiều khi nghĩ rằng xu hướng mới đã hình thành nhưng thực chất chỉ là biến động bất thường của giá.
Với SMA, điều ngược lại lại đúng. Nếu bạn cần một đường trung bình mềm mại hơn và ít nhạy với giá hơn thì một đường SMA dài kỳ là lựa chọn phù hợp. SMA có thể làm việc tốt trên những khung thời gian dài kỳ và có thể cho thấy xu hướng hiện tại là thế nào.
Mặc dù SMA phản ứng chậm với giá nhưng nó có thể cứu bạn khỏi những tín hiệu sai. Tuy nhiên, nhược điểm ở đây là nhiều khi nó làm chúng ta quá chậm và có thể bỏ qua những tín hiệu vào lệnh tốt.
Thực ra, không có cái nào tốt hơn cái nào mà chỉ tùy vào quyết định của người dùng mà thôi.
Nhiều người sử dụng các loại đường trung bình khác nhau để phân tích nhằm nhìn nhiều khía cạnh của vấn đề. Họ thường sử dụng SMA dài kỳ để tìm xu hướng, sau đó sử dụng EMA ngắn kỳ để tìm điểm vào lệnh.
Sử dụng đường MA như thế nào?
Bởi vì MA sử dụng các dữ liệu giá trước đây thay vì giá hiện tại nên nó có một khoảng thời gian trễ nhất định. Bộ dữ liệu càng rộng thì độ trễ càng lớn.
Ví dụ: một đường trung bình động phân tích 100 ngày trước đây sẽ phản ứng chậm hơn trước thông tin mới so với MA chỉ xem xét trong 10 ngày qua. Điều này dễ hiểu vì việc nhập một dữ liệu mới vào trong một tập dữ liệu lớn hơn nhiều so với nó sẽ không làm thay đổi nhiều trên tổng số.
Cả hai đều có ích tùy thuộc vào thiết lập giao dịch. MA dựa trên các bộ dữ liệu lớn có lợi cho các nhà đầu tư dài hạn vì chúng ít có khả năng bị thay đổi nhiều do một hoặc hai biến động lớn. Trái lại, các nhà giao dịch ngắn hạn thường ưu tiên dùng tập dữ liệu nhỏ hơn vì sẽ giúp cho họ nhạy hơn trước các biến động.
Trong các thị trường truyền thống, MA với các bộ dữ liệu 50, 100 và 200 ngày được sử dụng phổ biến nhất. Đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày được theo dõi chặt chẽ bởi các nhà giao dịch chứng khoán và bất kỳ phá vỡ nào trên hoặc dưới các đường này thường được coi là tín hiệu giao dịch quan trọng, đặc biệt khi chúng được theo sau bởi các điểm giao nhau. Tương tự được áp dụng cho giao dịch tiền điện tử nhưng do thị trường biến động 24/7, các thiết lập MA và chiến lược giao dịch có thể khác nhau tùy theo nhà giao dịch.
Xem thêm : hedging là gì
Tín hiệu điểm giao nhau đường MA là gì?
Một cách hiển nhiên là MA tăng biểu thị xu hướng tăng và MA giảm biểu thị xu hướng giảm. Tuy nhiên, chỉ riêng đường trung bình động không phải là một chỉ số thực sự đáng tin cậy và mạnh mẽ. Do đó, MA được sử dụng kết hợp với các tín hiệu giao nhau trong xu hướng tăng và giảm.
Tín hiệu giao nhau được tạo khi hai MA khác nhau cắt nhau trên biểu đồ. Điểm giao nhau trong xu hướng tăng (hay còn gọi là điểm cắt vàng) xảy ra khi MA ngắn hạn cắt lên trên đường dài hạn, cho thấy sự bắt đầu của xu hướng tăng. Ngược lại, điểm giao nhau trong xu hướng giảm (hoặc điểm cắt tử thần) xảy ra khi MA ngắn hạn cắt xuống dưới đường dài hạn, cho thấy sự bắt đầu của xu hướng giảm.
Kết luận
Một nhược điểm chính của MA là thời gian trễ. Vì MA là chỉ báo đi sau khi xem xét biến động giá trước đó, các tín hiệu thường bị trễ. Ví dụ, một điểm giao nhau trong xu hướng tăng có thể gợi ý mua, nhưng điểm này chỉ xảy ra sau khi có sự gia tăng giá đáng kể. Điều này có nghĩa rằng ngay cả khi xu hướng tăng tiếp tục, lợi nhuận tiềm năng có thể đã bị mất trong khoảng thời gian xảy ra sự tăng giá và tín hiệu giao nhau. Hoặc thậm chí tệ hơn, một tín hiệu điểm cắt vàng giả có thể khiến nhà giao dịch mua đỉnh ngay trước khi giảm giá (những tín hiệu mua giả này thường được gọi là bẫy tăng giá).
Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các sàn forex uy tín nhất việt nam
